书目详细信息
： 金融计量学:时间序列分析视角
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-300-27903-9:CNY46.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融计量学/.张成思著 |
| 版本项： | 3版 |
| 出版发行项： | 北京:,中国人民大学出版社:,2020 |
| 载体形态项： | 339页:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书共分为15章，第1章是金融时间序列分析的概括介绍。第2章介绍常用金融计量软件的初步使用方法，包括EVIEWS、GAUSS和STATA。第3章介绍差分方程和滞后运算法。第4-9章分别介绍平稳AR模型、平稳ARMA模型、序列相关性检验、预测理论与应用、非平稳时间序列模型和单位根检验法。第10-11章分别介绍VAR模型和SVAR 模型，并说明相关模型的应用思路。第12章对协整与误差修正模型进行系统介绍。第13章介绍ARCH模型和GARcH模型。第14章介绍非线性时间序列模型。第15章介绍资产定价模型的设立与估计。最后，本书附录部分回顾了学习金融计量学需要的矩阵代数和经典线性回归模型内容。 |
| 题名主题： | 金融学 计量经济学 高等学校 教材 |
| 中图分类： | F830-43 |
| 个人名称等同： | 张成思 著 |
| 记录来源： | CN 辽批 20201218 |