ISBN/价格: | 978-7-5661-3927-6:CNY45.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 230000 |
题名责任者项: | 随机微分方程导论/.刘冠琦,张译元,王筱凌编著 |
出版发行项: | 哈尔滨:,哈尔滨工程大学出版社:,2023.04 |
载体形态项: | 122页:;+图:;+23cm |
提要文摘: | 本书主要介绍随机微分方程的基础理论,并以金融衍生品的定价问题为例,给出了随机微分方程的一些应用。本书第1章介绍了概率论的基本概念;第2章讨论了布朗运动及其性质;第3章引入了伊藤积分,给出了伊藤随机分析的基本框架;第4章介绍了随机微分方程解的存在性、唯一性、求解方法及解的马尔可夫性,并给出了扩散理论;第5章重点阐述了随机微分方程与偏微分方程的纽带:费曼-卡茨表示定理。 |
题名主题: | 随机微分方程 |
中图分类: | O211.63 |
个人名称等同: | 刘冠琦 编著 |
个人名称等同: | 张译元 编著 |
个人名称等同: | 王筱凌 编著 |
记录来源: | CN 安徽时代 20231127 |